Informações sobre a profundidade do mercado forex

Profundidade do Mercado Forex.

Movendo-se de pequenas contas de forex de varejo para um tamanho de conta grave vem com alguns solavancos na estrada. A maioria dos comerciantes vê os preços dos pares de moedas na tela e assume que eles podem comprar e vender quantidades ilimitadas a qualquer momento. Embora o mercado forex seja o maior mercado do mundo, tornando-o mais líquido, ainda há um tamanho limitado ao que você pode negociar a qualquer momento.

Lendo a profundidade do mercado Forex.

NinjaTrader e MB Trading disponibilizam informações de profundidade de mercado em suas telas de negociação. Mostra onde está toda a liquidez próxima. Digamos, por exemplo, que você queria fazer um pedido grande para o EUR / USD. Você pode ver na tela da plataforma da MB Trading que a profundidade do mercado de moedas fica maior à medida que você se distancia do preço. Eles chamam esses números de nível 2 e 8221; cotações, que é o jargão retirado de operadores de ações.

O Navegador da MB Trading mostra a profundidade do mercado do EUR / USD. As cores claras mostram os melhores preços, os preços mais escuros indicam a distância do melhor preço.

Eu tirei esta screenshot no final da tarde, quando a liquidez está no seu pior. O melhor lance mostra uma profundidade de 200, que é medida em mini lotes de 10.000. Você pode vender até 2 milhões de EUR / USD e ser preenchido a esse preço. Observe, no entanto, que a maior parte da liquidez está mais longe. 3 milhões estão no próximo melhor preço e outros 3 milhões ainda mais longe. A liquidez disponível líquida é de 8 milhões no lado curto e de 6 milhões no lado longo, para um total de 14 milhões.

A tela FX Pro no NinjaTrader torna ainda mais clara. Eu tirei essa captura de tela alguns minutos depois, e é por isso que os números de liquidez são diferentes. Uma coisa que eu realmente gosto nessa tela é que o NinjaTrader converte a profundidade do mercado de câmbio em números mais tangíveis. A formatação faz mais sentido para mim. Além disso, é muito mais fácil acompanhar o spread variado.

A tela FX Pro no NinjaTrader.

O que você aprendeu em economia não se aplica à negociação. Negociar em massa na verdade leva a preços piores, em vez de preços melhores. A razão é que os instrumentos forex são tão padronizados que efetivamente nunca há falta de clientes. É realmente uma questão de obter o quanto você quer a uma determinada velocidade.

Apenas um tolo chegaria ao mercado com 20 milhões de EURUSD instantaneamente, a menos que você esteja desesperado para sair de uma posição. Se você empurrar uma ordem de mercado a julgar apenas pela cotação na tela, poderá receber de 2 a 8 milhões de unidades pelo preço exibido. Mas o restante do pedido será preenchido a preços progressivamente piores. Os comerciantes fazendo um mercado querem sua libra de carne por deixar alguém entrar no mercado tão rapidamente.

Os comerciantes não podem ver a profundidade de liquidez da maioria dos corretores porque eles optam por não mostrá-la. Suas plataformas encorajam a compra, compre aquela psicologia. Quanto mais informações transmitirem, maior será a largura de banda necessária, o que significa que servidores melhores são necessários.

O EURUSD é o par de forex mais líquido do mundo. Isso varia em grande parte pelo corretor, mas em qualquer momento você deve ser capaz de negociar entre 20 e 30 milhões de EUR / USD. Isso não significa que você será preenchido pelo preço na tela. O que isso significa é que essa é a quantidade de soma disponível a qualquer momento.

Alguns corretores escondem sua quantidade. Não é como o mercado de ações, onde se houver 15.000 ações da Microsoft prontas para negociar a qualquer momento, você poderá ver 100% da liquidez disponível. No forex, como um mercado de balcão, o corretor pode querer restringir o livro visível por alguns motivos.

Se você oferecer mercados a partir de 5 bancos, é muito raro para o corretor alimentar o melhor preço competitivo e deixar os bancos lutarem? Por quê? Porque o corretor também precisa que os bancos fiquem por perto quando ninguém quer negociar.

É um acordo informal de que, se eu for o corretor de varejo A e o UBS, é minha principal fonte de liquidez, eu saio do meu caminho para dar um bom fluxo ao UBS. Meus clientes esperam negociar durante o NFP e outros mercados voláteis (embora eles realmente não devessem!). Se a corretora simplesmente permite que os bancos a combatam, então os bancos têm todos os motivos para deixar a corretora apodrecer quando seus clientes querem negociar, mas é ruim para os bancos. Os bancos certamente não querem tomar posições em mercados voláteis. Seu único incentivo para fazê-lo é se o bom fluxo & # 8221; que o corretor do forex envia durante os mercados normais os incentiva a aceitar o risco de perder mais do que eles se preocupam durante o PFN.

Os comerciantes de notícias são os mais propensos a tentar negociar durante um mercado magro. Eles também são os mais propensos a reclamar por não poderem negociar. Estes são os argumentos aos quais eu menos simpatizo. Se você está negociando as notícias, é muito provável que você tenha menos de um ano de experiência em negociações. A decisão não tem nada a ver com pesquisar sistemas ou avaliar se é ou não uma boa ideia. Tem tudo a ver com o jogo.

Os comerciantes de varejo são os mais propensos a negociar durante eventos voláteis, não apenas notícias, mas realmente qualquer tipo de momento. Quase todo mundo segue uma estratégia de breakout ou momentum. Tem tudo a ver com o que os comerciantes percebem como o resultado mais provável. Quando o mercado explode em uma direção, são necessários nervos de aço para ficar na frente do trem de carga. Portanto, é provavelmente uma boa ideia porque é contra-intuitivo.

As tendências acontecem tão lentamente que não excitam o burburinho do jogo que a maioria dos comerciantes forex de varejo está procurando. Meu amigo Afshin, em Dublin, foi vítima desta semana passada. Ele viu o EUR / USD subindo dia após dia após dia. Ele sentiu como se estivesse simplesmente atrasado para uma correção. O desejo de participar, em vez de partir de um desejo de um golpe rápido, veio do desejo de estar certo antes que houvesse qualquer indicação clara da oportunidade de estar certo. O ponto é que o que parece natural fazer é muitas vezes precisamente a coisa errada a fazer. Também é natural para todos os outros traders.

Profundidade de mercado e direção.

Um projeto de pesquisa que eu adoraria fazer é estudar como a profundidade do mercado em qualquer lado de um mercado afeta a direção. Alguns traders administram negócios de liquidez simples, onde recebem descontos de negociação em troca de aceitar o risco de manter uma posição no curto prazo. É menos provável que essas entidades se preocupem em escolher a direção do mercado.

As mesas de negociação que fazem os mercados, no entanto, muitas vezes querem o fluxo para que possam estabelecer uma posição e ganhar o spread ao fazê-lo. Essas entidades estão escolhendo direção & # 8211; e eles são apoiados por geeks de matemática muito inteligentes com PhDs e muito tempo em suas mãos. Se essas mesas fizerem um mercado visivelmente profundo e for suficientemente unilateral, então é seguro assumir que elas esperam que o mercado se mova na direção oposta.

Quando você está comprando um par forex, o banco está vendendo para você. Portanto, se todos acumularem liquidez para poderem comprar, mas a liquidez for pequena no lado mais curto, deve estar dizendo que o dinheiro inteligente quer ser curto agora.

Introdução à profundidade de mercado (DOM)

O Depth of Market (DOM) fornece aos negociadores uma medida do número de pedidos de compra e venda pendentes para um par de moedas em uma faixa de preços de mercado diferentes. A Profundidade do Mercado fornece aos negociadores informação sobre o montante de liquidez disponível a diferentes preços de mercado. Quanto maior o volume de ordens de compra e venda a cada preço, maior a profundidade do mercado. A profundidade do mercado é geralmente chamada de carteira de pedidos, devido ao fato de que os dados de profundidade de mercado mostram as ordens pendentes atuais de uma moeda ou segurança. A profundidade dos dados do mercado geralmente está disponível a partir da troca por uma taxa fixa; no entanto, aqueles que negociam Forex podem ser capazes de fazer uso dos dados de Nível de Mercado do Nível II diretamente de sua corretora.

Os usos da profundidade dos dados do mercado.

Escalpelamento: alguns operadores que usam estratégias de escalpelamento usam dados de profundidade de mercado para ajudá-los a determinar quando devem entrar e sair de posições. A profundidade dos dados do Market é particularmente útil para aqueles que escalpelam como indicadores técnicos e os gráficos candlestick tendem a ser menos confiáveis ​​em períodos de tempo mais curtos. Muito poucos traders baseiam suas decisões comerciais de curto prazo exclusivamente nos dados do Depth Market e, em vez disso, usam a profundidade dos dados de mercado juntamente com a análise técnica e outras ferramentas de negociação. A FXTM produziu um vídeo muito bom descrevendo como os dados de profundidade de mercado podem ser usados ​​por cambistas e operadores de curto prazo.

Veja quais Corretores Permitem Escalpelamento na nossa página Comparação de Corretores.

Sinta o mercado: ver a profundidade do mercado permite que o trader veja o fluxo de pedidos na perspectiva das corretoras, o que oferece aos operadores uma visão única do viés direcional do mercado. Os comerciantes podem ficar de olho no fluxo de pedidos e começar a ter uma ideia geral de onde o mercado pode estar indo.

Comerciantes de bilhetes grandes: Os dados de profundidade de mercado também são úteis para aqueles que estão negociando bilhetes maiores (maior volume), pois permitem que eles ver a quantidade de liquidez existente em cada nível de preço. A profundidade de funcionalidade de mercado do VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é particularmente útil para aqueles que estão fazendo negócios muito grandes, pois permite que eles vejam o preço de entrada esperado em vez do preço à vista cotado. A maioria dos comerciantes de varejo encontrará liquidez suficiente para suas necessidades em todos os níveis de preços, mas a capacidade de ver níveis de liquidez ainda é útil.

Profundidade da Funcionalidade do Mercado.

Muitas corretoras de STP / ECN dão acesso ao seu comerciante aos dados de Nível de Mercado do Nível II gratuitamente. Algumas das plataformas de negociação mais antigas, como o MetaTrader 4, não têm a funcionalidade Depth of Market embutida, o que significa que as corretoras que utilizam a plataforma criaram programas separados que permitem que seus traders acessem dados de Depth of Market. Ao escolher uma corretora de STP / ECN, pode valer a pena perguntar se sua corretora pode oferecer acesso aos dados de profundidade de mercado.

Plataformas mais novas, como cTrader e MetaTrader 5, têm a funcionalidade Depth of Market embutida, facilitando o acesso aos dados de camadas para Depth of Market. O cTrader da Spotware oferece uma funcionalidade de Profundidade de Mercado particularmente impressionante, com a plataforma exibindo a profundidade dos dados de mercado em três formatos diferentes, dependendo das necessidades específicas do profissional.

Importa se a sua corretora lhe dá acesso à profundidade dos dados de mercado? Bem, isso depende, os grandes vendedores e os comerciantes de curto prazo certamente se beneficiarão de ter acesso à profundidade dos dados do mercado. Comerciantes menores, que têm uma visão de longo prazo, não terão tanto valor em ter acesso à profundidade dos dados de mercado, mas isso não quer dizer que a profundidade da funcionalidade do mercado não seria útil. Um número cada vez maior de corretoras está dando aos seus negociadores acesso aos dados do DOM Nível II, embora muitas plataformas mais antigas, incluindo o sempre popular MetaTrader 4, não tenham profundidade de funcionalidade embutida. Ao escolher uma corretora, certamente vale a pena perguntar se eles permitem aos dados do DOM.

Um pensamento sobre & ldquo; Introdução à profundidade de mercado (DOM) & rdquo;

Você pode nos mostrar como usar o dom no metatrder5 e como negociar o forex nele.

Determinando a profundidade do mercado Forex.

Por: Charley Warady.

Onde está.

Isso realmente não ajuda o comerciante de varejo de varejo menor. Se você está negociando transações pequenas, ou até mesmo mini, você não estará usando um corretor ECN Forex. Ironicamente, é o corretor menor de varejo de varejo que pode se beneficiar mais conhecendo a profundidade do mercado Forex.

A maioria dos corretores Forex não oferece as estatísticas necessárias para determinar a profundidade do mercado Forex. Não é que o corretor esteja necessariamente retendo qualquer informação. A resposta está na natureza do negócio e do próprio mercado.

O que fazer.

Embora seja difícil determinar a profundidade do mercado Forex, ainda há muitos caminhos que podem ser tomados na substituição dessas informações. O intervalo de negociação ainda é a melhor maneira de proceder quando a profundidade do mercado não está disponível. E a coisa mais importante a considerar é negociar os pares de Forex mais ativos.

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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com a Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.

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A borda da informação do mercado de moeda corrente.

O mercado global de câmbio (forex) é o maior mercado financeiro do mundo, e seu tamanho e liquidez garantem que novas informações ou notícias sejam divulgadas em minutos. O mercado cambial tem algumas características únicas, no entanto, que o distinguem de outros mercados. Estas características únicas podem dar a alguns participantes uma "margem de informação" em algumas situações, resultando em novas informações sendo absorvidas por um longo período de tempo.

Características únicas do mercado Forex.

O mercado forex global é também o único mercado financeiro a ser aberto virtualmente 24 horas por dia, exceto nos fins de semana. Outra característica distintiva chave dos mercados de câmbio são os diferentes níveis de acesso aos preços de que gozam os participantes do mercado. Isso é diferente dos mercados de ações e commodities, onde todos os participantes têm acesso a um preço uniforme.

Posições Especulativas vs. Transações comerciais.

Por outro lado, um operador com uma posição de moeda especulativa procura maximizar o seu lucro comercial ou minimizar a perda em todos os momentos; como tal, o comerciante pode optar por manter a posição ou fechá-la a qualquer momento. No caso de novas informações, o processo de ajuste para tais posições especulativas é provável que seja quase instantâneo. A proliferação da tecnologia de comunicação instantânea fez com que os tempos de reação diminuíssem drasticamente em todos os mercados financeiros, não apenas no mercado forex. Essa reação instintiva, no entanto, geralmente é seguida por um processo de ajuste mais gradual, à medida que os participantes do mercado digerem as novas informações e as analisam em maior profundidade.

Por exemplo, considere um caso em que o banco central de uma grande nação com uma moeda amplamente negociada decide apoiá-lo nos mercados de câmbio, um processo conhecido como "intervenção". Se essa intervenção for inesperada e encoberta, os principais bancos dos quais o banco central compra a moeda têm uma vantagem de informação sobre os outros participantes, porque conhecem a identidade e a intenção do comprador. Outros participantes, especialmente aqueles com posições curtas na moeda, podem se surpreender ao ver a moeda se fortalecer de repente. Embora possam ou não cobrir imediatamente suas posições vendidas, o fato de o banco central estar agora intervindo para sustentar a moeda pode fazer com que esses participantes reavaliem a viabilidade e as implicações de sua estratégia curta.

MT4 QuickDeal 2.0: Market Depth + One-Click Trading.

Trader’s Way O QuickDeal 2.0 traz os preços do Nível 2 de Market Depth e One-Click Trading para o MetaTrader 4. Esta ferramenta, juntamente com nosso mecanismo de negociação STP / ECN, transforma o MT4 padrão em uma plataforma avançada de negociação STP / ECN.

Com o QuickDeal, você pode analisar a profundidade do mercado no MetaTrader 4 e tomar decisões comerciais mais profundas, graças à melhor compreensão do mercado. A ferramenta também permite abrir um pedido com apenas um clique do mouse, o que torna a negociação mais rápida e conveniente. Trader’s Way O QuickDeal tem uma série de outros recursos úteis: informações sobre o volume líquido atual do instrumento de negociação, P / L e preço de equilíbrio, bem como um botão Fechar todos.

A plataforma de negociação de retalho mais popular, a plataforma MetaTrader 4, carece de duas funcionalidades muito úteis que podem ser encontradas em outras plataformas - preços de nível 2 e negociação de um clique. Para compensar esses pontos fracos, incorporamos a ferramenta QuickDeal no Trader’s Way MT4. Agora você pode facilmente executar o script do QuickDeal em qualquer gráfico e aproveitar a Market Depth, bem como o rápido e conveniente One-Click Trading no MetaTrader 4.

A ferramenta possui os seguintes recursos:

Precificação de mercado de nível 2; Ordem de abertura com um clique do mouse; Configurações de Volume, Stop Loss e Take Profit que você pode escolher em uma lista ou inserir manualmente; Capacidade de definir valores de Stop Loss e Take Profit para pedidos já abertos na Market Execution; Instrumento atual de negociação Volume Líquido, P / L e Preço Break-Even; Um botão Close All para fechar todas as posições em aberto do instrumento de negociação atual ou para fechar TODAS as posições abertas para uma conta de negociação específica; Um botão Pin-Unpin para mover a janela da ferramenta para fora da janela do gráfico; Informação atual da propagação

Como começar:

Faça login na sua conta na plataforma de negociação MetaTrader 4; Vá para o menu Ferramentas / Opções, escolha a aba Expert Advisors; Suas configurações devem ser as seguintes:

Você também pode baixar o QuickDeal e instalá-lo na pasta MetaTrader 4 no seu computador.